PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYX с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYX с BBSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).

FYX и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FYX и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYX и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%10.28%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.77%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%

BBSC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.92%
1 год
26.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с FJACXBBSC с VBBBSC с VBRBBSC с AVSCBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с VOO

Сравнение комиссий FYX и BBSC

FYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FYX vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYXBBSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.66

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.80

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

7.07

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYX vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BBSC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYXBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.10

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между FYX и BBSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и BBSC

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BBSC в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.17%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYX и BBSC

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и BBSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FYXBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-30.96%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.59%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-30.96%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-6.07%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-11.82%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.71%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и BBSC

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 6.30%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYXBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.17%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

14.49%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

24.02%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

22.97%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

23.02%

+1.19%