Сравнение FXZ с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
FXZ и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 17.95% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 18.11% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXZ показывает доходность 17.95%, а PSCM немного выше – 18.11%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.09% соответственно.
FXZ
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.09%
PSCM
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и PSCM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
FXZ vs. PSCM — Ранг доходности на риск
FXZ
PSCM
Сравнение FXZ c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.81 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 10.86 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и PSCM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и PSCM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PSCM в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.52% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.09% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и PSCM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -51.34% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -17.76% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -35.36% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -51.34% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.39% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -10.99% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.60% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и PSCM
Текущая волатильность для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) составляет 8.64%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FXZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.12% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 17.83% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 28.81% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 25.81% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 26.91% | -2.12% |