Сравнение FXZ с IYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM).
FXZ и IYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и IYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXZ и IYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у IYM с доходностью 16.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции IYM немного отстают с 11.13%.
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXZ и IYM
FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.
Доходность на риск
FXZ vs. IYM — Ранг доходности на риск
FXZ
IYM
Сравнение FXZ c IYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXZ | IYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.38 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 8.81 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXZ | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FXZ и IYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и IYM
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IYM в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FXZ и IYM
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и IYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXZ | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -67.78% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.54% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | -29.94% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | -42.76% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.46% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -11.51% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.93% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и IYM
First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXZ | IYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.07% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 14.93% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.42% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.33% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 21.66% | +3.13% |