PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции FDL немного отстают с 11.24%.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FXZ and FDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.66

The correlation between FXZ and FDL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXZ и FDL

Секторы
FXZ
FDL

Сырьевые материалы

75.7%
0.3%

Промышленность

20.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
FDL
0.3%

Промышленность

FXZ
20.4%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

FDL
14.7%

Энергетика

FXZ

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

FXZ

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

FXZ

-

FDL
16.8%

Недвижимость

FXZ

-

FDL

-

Технологии

FXZ

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

FXZ

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FXZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.11

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.25

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.56

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.56

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.11

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FXZ и FDL

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-65.93%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-4.27%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-12.24%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-16.46%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-41.40%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.18%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-9.66%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.75%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и FDL

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.85%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

7.87%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

11.28%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

14.31%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

17.11%

+7.76%

Сравнение комиссий FXZ и FDL

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и FDL

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and FDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FXZ leads with 11.67% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXZ has performed better with a 11.67% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.38% for FXZ.

FXZ is categorized as Materials, while FDL is Large Cap Value Equities. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.45% for FDL.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор