PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXZ с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXZ и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXZ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.95%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 15.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXZ имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции FDL немного впереди с 11.60%.

FXZ

1 день
3.07%
1 месяц
-3.11%
С начала года
17.95%
6 месяцев
24.85%
1 год
39.96%
3 года*
7.22%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.09%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с URNMFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXZ и FDL

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.06

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.96

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.63

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между FXZ и FDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и FDL

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.52%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXZ и FDL

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-65.93%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-11.58%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-16.46%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-41.40%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.10%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-9.73%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.10%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и FDL

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

2.56%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

8.16%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

14.96%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

14.31%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

17.09%

+7.70%