Сравнение FXY с XMMO
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 18.59%/yr for XMMO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности FXY и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -4.66% против 18.59% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам FXY и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between FXY and XMMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.21 |
The correlation between FXY and XMMO shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FXY
XMMO
Сравнение FXY c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.50 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 8.75 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и XMMO
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -55.37% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.15% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -24.93% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -27.91% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -36.74% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -9.15% | -47.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -9.42% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.61% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и XMMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 6.86% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 17.59% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 20.67% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 21.76% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 22.35% | -13.18% |
Сравнение комиссий FXY и XMMO
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и XMMO
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and XMMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (6.86%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, XMMO leads with 18.59% vs -4.66% for FXY. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.59% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while XMMO is Momentum. FXY tracks Japanese Yen, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор