Сравнение FXY с XLG
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 17.28%/yr for XLG. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности FXY и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -4.40% против 17.28% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
XLG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам FXY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 8.03% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Correlation
The correlation between FXY and XLG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | -0.25 |
The correlation between FXY and XLG shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. XLG — Ранг доходности на риск
FXY
XLG
Сравнение FXY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.34 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.77 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 2.18 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.88 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.92 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.63 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и XLG
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -52.39% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.41% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -20.70% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -28.02% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -30.46% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -1.02% | -54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -7.64% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.30% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и XLG
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 3.19% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 9.81% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 13.32% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 18.68% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 18.84% | -9.51% |
Сравнение комиссий FXY и XLG
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и XLG
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and XLG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLG has higher volatility (3.19%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs XLG's -52.39%.
On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs -4.40% for FXY. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while XLG is S&P 500. FXY tracks Japanese Yen, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.20% for XLG.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор