PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с UUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.49%/yr vs 3.20%/yr for UUP. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности FXY и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -4.49% против 3.20% соответственно.

FXY

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-3.30%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
-4.49%

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.28%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between FXY and UUP is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between FXY and UUP has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

FXY vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.83

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.19

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.15

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.38

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

3.65

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

0.83

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

0.82

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.46

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.20

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FXY и UUP

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-22.19%

-33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-3.65%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-10.05%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-10.37%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-14.24%

-26.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-3.48%

-52.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-8.92%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

1.37%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и UUP

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.19%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

4.24%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

6.12%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

7.22%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

6.96%

+2.37%

Сравнение комиссий FXY и UUP

FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и UUP

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FXY and UUP have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.26%) compared to FXY (1.19%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.20% vs -4.49% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.20% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for FXY.

FXY tracks Japanese Yen, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор