Сравнение FXY с UUP
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 3.11%/yr for UUP. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности FXY и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -4.66% против 3.11% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам FXY и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between FXY and UUP is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between FXY and UUP has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. UUP — Ранг доходности на риск
FXY
UUP
Сравнение FXY c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.98 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.43 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и UUP
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -22.19% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -3.65% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -10.05% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -10.37% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -14.24% | -27.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -1.82% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -8.87% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 1.33% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и UUP
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 1.52% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 4.39% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 6.03% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 7.22% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 6.90% | +2.27% |
Сравнение комиссий FXY и UUP
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и UUP
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and UUP have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.59%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.11% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.11% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for FXY.
FXY tracks Japanese Yen, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор