Сравнение FXY с UGA
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FXY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -4.66% против 17.13% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам FXY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between FXY and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | -0.09 |
The correlation between FXY and UGA shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. UGA — Ранг доходности на риск
FXY
UGA
Сравнение FXY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.23 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.76 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и UGA
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -86.59% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -20.32% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -26.68% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -38.11% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -75.89% | +34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -5.75% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -36.61% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.30% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и UGA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 11.35% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 31.71% | -26.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 35.83% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 34.67% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 37.23% | -28.06% |
Сравнение комиссий FXY и UGA
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и UGA
Ни FXY, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FXY and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FXY and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXY is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. FXY tracks Japanese Yen, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор