Сравнение FXY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -3.97% против -1.39% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXY и TLT
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FXY vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXY
TLT
Сравнение FXY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.13 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.10 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.06 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.13 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | -0.37 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | -0.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.26 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FXY и TLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и TLT
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXY и TLT
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -48.35% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.23% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -43.70% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -48.35% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -40.23% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -13.62% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.39% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.71% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 6.61% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 11.40% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 15.88% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 14.93% | -5.46% |