Сравнение FXY с TLT
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FXY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -4.66% против -2.13% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам FXY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FXY and TLT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXY
TLT
Сравнение FXY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.45 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.04 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и TLT
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -48.35% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.58% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.88% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -43.70% | +9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -48.35% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -40.99% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -13.94% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.31% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и TLT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.59% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 6.79% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 9.35% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 15.78% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 14.83% | -5.66% |
Сравнение комиссий FXY и TLT
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и TLT
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and TLT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.59%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.13% vs -4.66% for FXY. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.13% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while TLT is Government Bonds. FXY tracks Japanese Yen, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор