PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXY с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FXY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXY и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXY и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-1.48%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -3.97% против 7.20% соответственно.

FXY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-6.20%
3 года*
-6.24%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
-3.97%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с DXJSFXY с QQQFXY с SCHD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий FXY и SPHD

FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

FXY vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.23

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

0.42

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.25

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

0.80

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.23

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.49

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.41

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.58

-0.77

Корреляция

Корреляция между FXY и SPHD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и SPHD

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FXY и SPHD

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FXYSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-41.39%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.33%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-19.50%

-14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-41.39%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-5.48%

-50.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-4.70%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.53%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и SPHD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXYSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.15%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.86%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

14.46%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.20%

14.20%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

17.65%

-8.18%