PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXY с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXY с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXY returned -4.90%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности FXY и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXY и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-5.10%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between FXY and SOXQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с EWJFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEF
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

FXY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXYSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
5.11

-6.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
5.02

-6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.69

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

11.08

-12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

42.47

-44.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXY vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXY на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXY и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXYSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

5.11

-6.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.96

-1.15

Просадки

Сравнение просадок FXY и SOXQ

Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXYSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-46.01%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-15.59%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-39.36%

+24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-2.15%

-53.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-12.95%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.06%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXY и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXYSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

13.55%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

26.81%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

33.80%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

36.38%

-26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

36.38%

-27.05%

Сравнение комиссий FXY и SOXQ

FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXY и SOXQ

FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FXY and SOXQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs -4.90% for FXY. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FXY.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FXY.

FXY is categorized as Currency, while SOXQ is Semiconductors. FXY tracks Japanese Yen, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXY и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор