Сравнение FXY с FXA
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - FXY tracks the Japanese Yen while FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 0.28%/yr for FXA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXY и FXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям FXA по среднегодовой доходности: -4.40% против 0.28% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
FXA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.28%
Сравнение доходности по годам FXY и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 7.37% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Correlation
The correlation between FXY and FXA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.18 |
Over the past year, FXY and FXA have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. FXA — Ранг доходности на риск
FXY
FXA
Сравнение FXY c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 2.61 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.52 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 1.38 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | -0.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.14 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и FXA
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и FXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -40.97% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -4.21% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -13.02% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -21.05% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -27.99% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -24.37% | -31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -18.82% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 1.46% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и FXA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 2.24% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 6.20% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 7.94% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 10.40% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 9.90% | -0.57% |
Сравнение комиссий FXY и FXA
И FXY, и FXA имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и FXA
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.95% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and FXA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXA has higher volatility (2.24%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs FXA's -40.97%.
On 10-year performance, FXA leads with 0.28% vs -4.40% for FXY. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXA has performed better with a 0.28% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY and FXA have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FXY.
FXY tracks Japanese Yen, while FXA tracks USD/AUD Exchange Rate.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и FXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор