PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 17.36%/yr vs -12.89%/yr for SH. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 17.36% против -12.89% соответственно.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between DXJS and SH is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

-0.57

The correlation between DXJS and SH shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJS и SH

Секторы
DXJS
SH

Промышленность

27.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Сырьевые материалы

12.0%

-

Технологии

11.2%

-

Финансовые услуги

9.2%
91.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

DXJS
27.6%
SH

-

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
SH

-

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
SH

-

Технологии

DXJS
11.2%
SH

-

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
SH
91.6%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
SH

-

Здравоохранение

DXJS
4.4%
SH

-

Недвижимость

DXJS
3.3%
SH

-

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
SH

-

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
SH

-

Энергетика

DXJS
1.0%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с PRIJ.LDXJS с AVDV
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

DXJS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
-1.47

+4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
-2.10

+6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.77

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

-0.95

+7.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

-1.75

+25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-1.47

+4.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

-0.54

+1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.72

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.59

+1.35

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SH

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-94.66%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-18.28%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-38.82%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-44.53%

+28.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-76.12%

+36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-94.62%

+90.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-67.73%

+61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

9.89%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SH

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.84%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

8.91%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

11.80%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

16.85%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.01%

+1.70%

Сравнение комиссий DXJS и SH

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SH

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and SH have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs -12.89% for SH. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while SH is Inverse Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.90% for SH.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор