Сравнение DXJS с SH
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 16.84%/yr vs -12.90%/yr for SH. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 16.84% против -12.90% соответственно.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам DXJS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between DXJS and SH is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | -0.56 |
The correlation between DXJS and SH shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. SH — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SH
Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.82 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | -0.89 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | -1.67 | +23.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SH
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -94.66% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -16.42% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -38.82% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -44.53% | +28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -76.12% | +36.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -94.48% | +88.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -67.78% | +61.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 9.62% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SH
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.80% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 9.83% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 12.46% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.95% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.03% | +1.69% |
Сравнение комиссий DXJS и SH
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SH
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and SH have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJS has higher volatility (5.19%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, DXJS leads with 16.84% vs -12.90% for SH. On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 16.84% return vs -12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.54% for DXJS.
DXJS is categorized as Japan Equities, while SH is Inverse Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.89% for SH.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор