Сравнение DXJS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH).
DXJS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 16.61% против -11.84% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и SH
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
DXJS vs. SH — Ранг доходности на риск
DXJS
SH
Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | -0.63 | +3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | -0.79 | +4.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.45 | +5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -0.55 | +20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.63 | +3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | -0.45 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.66 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.56 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и SH составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SH
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SH
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -94.26% | +54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -26.61% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -40.35% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -74.31% | +35.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -93.82% | +88.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -67.49% | +60.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 21.81% | -18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SH
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.30% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.43% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.17% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.87% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.99% | +1.89% |