PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJS с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с SH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between DXJS and SH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

-0.56

The correlation between DXJS and SH shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с PRIJ.LDXJS с AVDV
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

DXJS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.84

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.54

—

DXJS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SH

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-94.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-94.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-67.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий DXJS и SH

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SH

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and SH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.53% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while SH is Inverse Equities. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.89% for SH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор