Сравнение DXJS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH).
DXJS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или SH.
Основные характеристики
| DXJS | SH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | -3.96% |
| Дох-ть за 1 год | 41.62% | -14.27% |
| Дох-ть за 3 года | 18.99% | -6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.11% | -13.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | -12.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | -1.10 |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 11.70% |
| Макс. просадка | -39.29% | -93.02% |
| Current Drawdown | -1.27% | -92.73% |
Корреляция
Корреляция между DXJS и SH составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SH
С начала года, DXJS показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 12.66% против -12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и SH
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SH
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SH в 5.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.43% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.82% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SH
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки SH в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SH
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.