Сравнение DXJS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH).
DXJS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или SH.
Корреляция
Корреляция между DXJS и SH составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SH
Основные характеристики
DXJS:
1.21
SH:
-1.22
DXJS:
1.57
SH:
-1.78
DXJS:
1.23
SH:
0.81
DXJS:
1.32
SH:
-0.16
DXJS:
5.54
SH:
-1.37
DXJS:
3.92%
SH:
11.02%
DXJS:
17.96%
SH:
12.35%
DXJS:
-39.29%
SH:
-93.70%
DXJS:
-0.97%
SH:
-93.49%
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -14.01%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 11.44% против -11.94% соответственно.
DXJS
18.97%
2.54%
2.94%
22.66%
13.05%
11.44%
SH
-14.01%
0.66%
-4.50%
-15.05%
-13.31%
-11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и SH
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SH
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SH в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.01% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.48% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SH
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SH
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.