Сравнение DXJS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH).
DXJS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или SH.
Корреляция
Корреляция между DXJS и SH составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SH
Основные характеристики
DXJS:
0.34
SH:
-0.26
DXJS:
0.57
SH:
-0.24
DXJS:
1.08
SH:
0.97
DXJS:
0.42
SH:
-0.05
DXJS:
1.53
SH:
-0.53
DXJS:
4.56%
SH:
9.50%
DXJS:
20.68%
SH:
19.21%
DXJS:
-39.29%
SH:
-93.70%
DXJS:
-4.17%
SH:
-93.01%
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 10.03% против -11.07% соответственно.
DXJS
-0.43%
-4.07%
6.85%
6.47%
18.80%
10.03%
SH
6.85%
3.91%
6.58%
-3.79%
-12.66%
-11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и SH
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXJS и SH
DXJS
SH
Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SH
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SH в 5.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 3.31% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.27% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SH
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SH
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 11.06%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.