PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXJS с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с SH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH).

DXJS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или SH.

Корреляция

Корреляция между DXJS и SH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJS:

0.46

SH:

-0.40

Коэф-т Сортино

DXJS:

0.71

SH:

-0.43

Коэф-т Омега

DXJS:

1.10

SH:

0.94

Коэф-т Кальмара

DXJS:

0.57

SH:

-0.08

Коэф-т Мартина

DXJS:

2.04

SH:

-0.87

Индекс Язвы

DXJS:

4.59%

SH:

8.73%

Дневная вол-ть

DXJS:

20.67%

SH:

19.45%

Макс. просадка

DXJS:

-39.29%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

DXJS:

-0.75%

SH:

-93.55%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 10.00% против -11.67% соответственно.

DXJS

С начала года

3.44%

1 месяц

6.71%

6 месяцев

7.26%

1 год

9.45%

3 года

23.26%

5 лет

18.17%

10 лет

10.00%

SH

С начала года

-1.49%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-0.63%

1 год

-7.71%

3 года

-10.26%

5 лет

-13.10%

10 лет

-11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий DXJS и SH

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

SH
ProShares Short S&P500
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJS и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SH

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SH в 5.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		3.18%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%
SH
ProShares Short S&P500		5.72%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SH

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SH

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 4.09%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...