Сравнение DXJS с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
DXJS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJS и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 8.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 6.39% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 6.39%.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
AVDV
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 48.30%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и AVDV
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
DXJS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DXJS
AVDV
Сравнение DXJS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 2.64 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 3.33 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.55 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.54 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 14.87 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и AVDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и AVDV
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVDV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.99% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и AVDV
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -43.01% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.19% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -28.08% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -9.19% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.88% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.14% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и AVDV
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.98% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.89% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 12.07% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.40% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 17.14% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.76% | +0.12% |