Сравнение DXJS с AVDV
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. DXJS is passively managed, while AVDV is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 9.59% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.13% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between DXJS and AVDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between DXJS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDV
Сравнение DXJS c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и AVDV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и AVDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.72% | — |
Сравнение комиссий DXJS и AVDV
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и AVDV
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and AVDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS is categorized as Japan Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.36% for AVDV.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор