PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. DXJS is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, DXJS returned 25.18%/yr vs 13.72%/yr for AVDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%8.27%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between DXJS and AVDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.61

The correlation between DXJS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJS и AVDV

Секторы
DXJS
AVDV

Промышленность

27.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

19.7%
14.4%

Сырьевые материалы

12.0%
22.5%

Технологии

11.2%
6.4%

Финансовые услуги

9.2%
13.7%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.4%

Здравоохранение

4.4%
2.1%

Недвижимость

3.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Энергетика

1.0%
10.8%

Промышленность

DXJS
27.6%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
AVDV
22.5%

Технологии

DXJS
11.2%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
AVDV
13.7%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
AVDV
2.1%

Недвижимость

DXJS
3.3%
AVDV
1.1%

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
AVDV
1.7%

Энергетика

DXJS
1.0%
AVDV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DXJS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.86

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.79

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

3.37

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

13.67

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.86

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.80

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DXJS и AVDV

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-43.01%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.19%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-14.17%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-28.08%

+11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.35%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.24%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и AVDV

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 5.08% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.92%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

13.07%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

15.56%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.30%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

19.73%

-0.02%

Сравнение комиссий DXJS и AVDV

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и AVDV

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and AVDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, DXJS leads with 25.18% vs 13.72% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJS has performed better with a 25.18% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.36% for AVDV.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор