PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с PRIJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с PRIJ.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L).

DXJS и PRIJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. PRIJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и PRIJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и PRIJ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%11.46%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		2.31%24.50%7.20%19.78%-16.36%1.56%15.67%13.41%
Разные валюты инструментов

DXJS торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 2.31%.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

PRIJ.L

1 день
0.36%
1 месяц
-11.06%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.01%
1 год
24.78%
3 года*
15.28%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с PRIJ.L:
PRIJ.L с CSJP.LPRIJ.L с SJPA.LPRIJ.L с VJPB.LPRIJ.L с DXJG.LPRIJ.L с HSJP.LPRIJ.L с EEJG.LPRIJ.L с LCJP.L

Сравнение комиссий DXJS и PRIJ.L

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

DXJS vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRIJ.L
Ранг доходности на риск PRIJ.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJ.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSPRIJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.22

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.77

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.87

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

6.71

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. PRIJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PRIJ.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и PRIJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSPRIJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.22

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.36

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между DXJS и PRIJ.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и PRIJ.L

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как PRIJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
PRIJ.L
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%1.89%1.89%2.17%1.82%1.71%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и PRIJ.L

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и PRIJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSPRIJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-24.45%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.24%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-18.15%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-9.39%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.05%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.31%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и PRIJ.L

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSPRIJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.07%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.78%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

20.19%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.45%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.25%

+1.63%