PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W5215
CUSIP97717W521
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска28 июн. 2013 г.
РегионDeveloped Asia Pacific (Japan)
КатегорияJapan Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексWisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DXJS составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DXJS с DXJ, DXJS с FXY, DXJS с SH, DXJS с DFJ, DXJS с FJSCX, DXJS с GSJY, DXJS с AVDV, DXJS с ITB, DXJS с SJNK, DXJS с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
14.94%
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund показал доход в 16.87% с начала года и 20.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund составила 11.50%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.87%25.82%
1 месяц0.38%3.20%
6 месяцев0.90%14.94%
1 год20.99%35.92%
5 лет (среднегодовая)13.24%14.22%
10 лет (среднегодовая)11.50%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DXJS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.43%4.27%3.88%0.72%1.93%1.81%-0.17%-3.59%1.09%-0.15%16.87%
20236.40%2.11%2.06%2.98%-1.30%9.03%3.54%2.12%1.77%1.11%2.55%1.34%38.96%
2022-2.51%1.98%-2.44%0.52%1.09%1.04%3.74%1.06%-1.00%1.88%3.80%-3.92%5.02%
20210.98%3.37%7.76%-3.78%0.91%0.77%1.30%0.23%2.87%-0.64%-7.87%6.10%11.66%
2020-5.36%-11.87%-6.16%5.08%8.14%-1.32%-4.93%7.95%4.33%-3.03%2.06%4.04%-3.23%
20195.72%3.12%-1.05%1.11%-8.48%3.42%1.06%-3.95%7.84%5.44%3.17%0.60%18.26%
20181.04%-4.14%-0.84%3.13%-1.97%-0.89%1.86%-2.60%4.37%-9.67%3.04%-12.33%-18.69%
20170.53%3.57%-0.49%1.63%1.50%4.15%0.73%1.67%4.94%4.57%1.25%2.30%29.56%
2016-2.98%-10.97%6.16%-6.28%7.73%-8.37%5.09%1.14%2.94%6.15%7.32%2.62%8.51%
20150.49%7.65%3.16%0.74%5.20%0.47%1.48%-5.76%-3.20%5.42%3.88%-3.55%16.16%
2014-5.90%0.63%1.39%-2.82%3.21%4.92%0.53%1.06%2.25%3.64%-1.19%1.48%9.09%
2013-0.75%-1.89%9.40%0.48%3.37%3.32%14.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DXJS среди ETFs на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DXJS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXJS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DXJS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DXJS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DXJS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DXJS, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
3.08
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.81$0.58$0.64$0.61$0.46$0.38$0.35$0.30$0.68$1.32$0.03

Дивидендный доход

2.04%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%0.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.40$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.24$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.32
2013$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.72%
0
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund показал максимальную просадку в 39.29%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 251 торговую сессию.

Текущая просадка WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.29%9 янв. 2018 г.54916 мар. 2020 г.25115 мар. 2021 г.800
-23.77%11 авг. 2015 г.12811 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.336
-16.49%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.
-14.47%17 сент. 2021 г.1188 мар. 2022 г.17822 нояб. 2022 г.296
-11.84%22 янв. 2014 г.5711 апр. 2014 г.551 июл. 2014 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
3.89%
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)