PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с DXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DXJS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		10.00%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 10.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXJS имеют среднегодовую доходность 16.61%, а акции DXJ немного впереди с 17.25%.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

DXJ

1 день
2.59%
1 месяц
-6.49%
С начала года
10.00%
6 месяцев
24.19%
1 год
46.21%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.33%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDVDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHDDXJ с BBJP

Сравнение комиссий DXJS и DXJ

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DXJS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.04

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.67

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

3.46

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

13.69

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.04

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.29

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Корреляция

Корреляция между DXJS и DXJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и DXJ

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DXJ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.18%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и DXJ

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-49.63%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.65%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-22.19%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.14%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.79%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-14.44%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.31%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и DXJ

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 7.98% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.80%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

13.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

22.77%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

18.91%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.50%

-0.62%