Сравнение DXJS с GSJY
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и GSJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSJY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $174.35K | $175.04K | $271.75K |
Сравнение доходности по годам DXJS и GSJY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 17.08% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
Correlation
The correlation between DXJS and GSJY is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between DXJS and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. GSJY — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSJY
Сравнение DXJS c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | GSJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и GSJY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и GSJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | GSJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.17% | — |
Сравнение комиссий DXJS и GSJY
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и GSJY
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.98% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and GSJY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
GSJY has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.25% for GSJY.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и GSJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор