PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с GSJY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).

DXJS и GSJY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		4.45%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции GSJY по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.90% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

GSJY

1 день
3.50%
1 месяц
-8.53%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.43%
1 год
29.05%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDVDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEUGSJY с FLJP

Сравнение комиссий DXJS и GSJY

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSJY в 0.25%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

DXJS vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSGSJYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.32

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.90

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.97

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

7.41

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа GSJY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.32

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.39

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между DXJS и GSJY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и GSJY

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности GSJY в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.90%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и GSJY

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и GSJY.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-32.53%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.08%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-32.53%

+16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-32.53%

-6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-10.22%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.62%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.73%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и GSJY

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.57%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.91%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

22.07%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.93%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.95%

+2.93%