Сравнение DXJS с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
DXJS и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DFJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 5.94% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 16.61% против 9.09% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
DFJ
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и DFJ
И DXJS, и DFJ имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
DXJS vs. DFJ — Ранг доходности на риск
DXJS
DFJ
Сравнение DXJS c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.88 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.54 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.41 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 8.69 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.88 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.55 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и DFJ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DFJ
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DFJ в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.51% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DFJ
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DFJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -46.00% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.03% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -29.71% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -40.02% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -9.59% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -11.19% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.62% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DFJ
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 7.98% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.65% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 12.62% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.39% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 15.75% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 16.90% | +2.98% |