PortfoliosLab logo
Сравнение DXJS с DFJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJS и DFJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXJS и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.36%
119.15%
DXJS
DFJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJS:

0.36

DFJ:

0.63

Коэф-т Сортино

DXJS:

0.60

DFJ:

0.96

Коэф-т Омега

DXJS:

1.08

DFJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

DXJS:

0.45

DFJ:

0.88

Коэф-т Мартина

DXJS:

1.63

DFJ:

2.38

Индекс Язвы

DXJS:

4.57%

DFJ:

4.68%

Дневная вол-ть

DXJS:

20.68%

DFJ:

17.73%

Макс. просадка

DXJS:

-39.29%

DFJ:

-46.00%

Текущая просадка

DXJS:

-3.59%

DFJ:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 10.20% против 6.15% соответственно.


DXJS

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

7.73%

1 год

5.82%

5 лет

18.82%

10 лет

10.20%

DFJ

С начала года

8.66%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.76%

1 год

11.64%

5 лет

9.04%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJS и DFJ

И DXJS, и DFJ имеют комиссию равную 0.58%.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%
График комиссии DFJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFJ: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJS и DFJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг риск-скорректированной доходности DFJ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFJ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJS c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJS: 0.36
DFJ: 0.63
Коэффициент Сортино DXJS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJS: 0.60
DFJ: 0.96
Коэффициент Омега DXJS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJS: 1.08
DFJ: 1.12
Коэффициент Кальмара DXJS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJS: 0.45
DFJ: 0.88
Коэффициент Мартина DXJS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJS: 1.63
DFJ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DFJ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.63
DXJS
DFJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и DFJ

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DFJ в 1.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.29%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
1.53%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и DFJ

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DFJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-1.07%
DXJS
DFJ

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и DFJ

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
9.19%
DXJS
DFJ