Сравнение DXJS с DFJ
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFJ
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.96%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение доходности по годам DXJS и DFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 12.07% | 31.90% | 2.80% | 21.81% | -9.00% | 0.38% | 1.29% | 16.98% | -18.53% | 32.14% |
Correlation
The correlation between DXJS and DFJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between DXJS and DFJ shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. DFJ — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFJ
Сравнение DXJS c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | DFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DFJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DFJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | DFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.00% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.94% | — |
Сравнение комиссий DXJS и DFJ
И DXJS, и DFJ имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DFJ
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 2.62% | 2.68% | 2.46% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and DFJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS and DFJ have the same expense ratio: 0.58% per year.
DFJ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и DFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор