Сравнение DXJS с DFJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).
DXJS и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или DFJ.
Основные характеристики
| DXJS | DFJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 2.44% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 14.31% |
| Дох-ть за 3 года | 18.19% | 3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 2.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 6.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 4.33 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 15.68% |
| Макс. просадка | -39.29% | -46.00% |
| Текущая просадка | -4.04% | -6.84% |
Корреляция
Корреляция между DXJS и DFJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и DFJ
С начала года, DXJS показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и DFJ
И DXJS, и DFJ имеют комиссию равную 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJS c DFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и DFJ
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DFJ в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.07% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
DFJ WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 1.92% | 2.43% | 2.62% | 2.07% | 2.59% | 2.24% | 1.89% | 1.60% | 1.76% | 1.23% | 1.63% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и DFJ
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DFJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и DFJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 3.77%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.