PortfoliosLab logo
Сравнение DXJS с FJSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJS и FJSCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DXJS и FJSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.36%
62.84%
DXJS
FJSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJS:

0.36

FJSCX:

0.52

Коэф-т Сортино

DXJS:

0.60

FJSCX:

0.83

Коэф-т Омега

DXJS:

1.08

FJSCX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DXJS:

0.45

FJSCX:

0.51

Коэф-т Мартина

DXJS:

1.63

FJSCX:

1.65

Индекс Язвы

DXJS:

4.57%

FJSCX:

6.42%

Дневная вол-ть

DXJS:

20.68%

FJSCX:

20.39%

Макс. просадка

DXJS:

-39.29%

FJSCX:

-66.21%

Текущая просадка

DXJS:

-3.59%

FJSCX:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 10.20% против 3.21% соответственно.


DXJS

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

7.73%

1 год

5.82%

5 лет

18.82%

10 лет

10.20%

FJSCX

С начала года

5.58%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

5.92%

1 год

11.76%

5 лет

4.53%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJS и FJSCX

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.


График комиссии FJSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJSCX: 0.91%
График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJS и FJSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FJSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FJSCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJSCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSCX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJS c FJSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJS: 0.36
FJSCX: 0.52
Коэффициент Сортино DXJS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJS: 0.60
FJSCX: 0.83
Коэффициент Омега DXJS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJS: 1.08
FJSCX: 1.11
Коэффициент Кальмара DXJS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJS: 0.45
FJSCX: 0.51
Коэффициент Мартина DXJS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJS: 1.63
FJSCX: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FJSCX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.52
DXJS
FJSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и FJSCX

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FJSCX в 4.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.29%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%
FJSCX
Fidelity Japan Smaller Companies Fund
4.30%4.54%2.82%0.05%12.01%1.59%7.13%5.55%4.77%2.83%2.09%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и FJSCX

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и FJSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-8.84%
DXJS
FJSCX

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и FJSCX

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
9.41%
DXJS
FJSCX