Сравнение DXJS с FJSCX
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, DXJS returned 16.84%/yr vs 10.14%/yr for FJSCX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и FJSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у FJSCX с доходностью 28.43%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 16.84% против 10.14% соответственно.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
FJSCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам DXJS и FJSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 28.43% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
Correlation
The correlation between DXJS and FJSCX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between DXJS and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. FJSCX — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJSCX
Сравнение DXJS c FJSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | FJSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 3.34 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | 11.77 | +10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и FJSCX
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и FJSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -71.42% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -12.79% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -15.08% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -29.74% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -32.10% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | 0.00% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -26.60% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.62% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и FJSCX
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.07% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 15.59% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.25% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.54% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.11% | +3.61% |
Сравнение комиссий DXJS и FJSCX
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и FJSCX
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 13.72% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and FJSCX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJSCX has higher volatility (7.07%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs FJSCX's -71.42%.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и FJSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор