Сравнение DXJS с FJSCX
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and FJSCX (Fidelity Japan Smaller Companies Fund) are both Japan Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.91%/yr for FJSCX.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и FJSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJSCX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам DXJS и FJSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 22.77% | 26.43% | 8.03% | 15.15% | -14.49% | -0.36% | 4.80% | 22.00% | -15.98% | 34.56% |
Correlation
The correlation between DXJS and FJSCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between DXJS and FJSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. FJSCX — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJSCX
Сравнение DXJS c FJSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | FJSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и FJSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -71.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и FJSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | FJSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.23% | — |
Сравнение комиссий DXJS и FJSCX
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJSCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и FJSCX
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FJSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
FJSCX Fidelity Japan Smaller Companies Fund | 14.35% | 17.62% | 4.54% | 2.82% | 0.05% | 12.01% | 1.59% | 7.13% | 5.55% | 3.91% | 2.83% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and FJSCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и FJSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор