Сравнение FXY с COMT
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.66%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FXY charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности FXY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: -4.66% против 8.33% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам FXY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between FXY and COMT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | -0.06 |
The correlation between FXY and COMT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. COMT — Ранг доходности на риск
FXY
COMT
Сравнение FXY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.90 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.35 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и COMT
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -51.89% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -17.57% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -17.57% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -29.00% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -39.22% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -11.28% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -23.95% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 5.24% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и COMT
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.52%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.91% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 19.67% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 21.54% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 21.20% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 18.85% | -9.68% |
Сравнение комиссий FXY и COMT
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и COMT
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and COMT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.62% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while COMT is Commodities. FXY tracks Japanese Yen, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор