PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.27%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXU charges 0.62%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FXU и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.13% соответственно.

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between FXU and VEA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FXU and VEA has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXU и VEA

Секторы
FXU
VEA

Коммунальные услуги

92.0%
3.3%

Промышленность

4.2%
19.2%

Энергетика

3.7%
5.4%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

FXU
92.0%
VEA
3.3%

Промышленность

FXU
4.2%
VEA
19.2%

Энергетика

FXU
3.7%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

FXU

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

FXU

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

VEA
5.6%

Финансовые услуги

FXU

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

FXU

-

VEA
8.2%

Недвижимость

FXU

-

VEA
2.7%

Технологии

FXU

-

VEA
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FXU vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.06

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.84

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.77

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

10.82

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FXU и VEA

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-60.68%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.63%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-13.45%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-29.71%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-35.73%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-0.66%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-13.29%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.98%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и VEA

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.49%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.32%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

15.64%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.54%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.35%

+0.97%

Сравнение комиссий FXU и VEA

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и VEA

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FXU and VEA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to FXU (4.71%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 9.27% for FXU. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.19% for FXU.

FXU is categorized as Utilities Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор