PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с ECLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).

FXU и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FXU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%4.48%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG

Сравнение комиссий FXU и ECLN

FXU берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXUECLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.87

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.89

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

12.20

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXUECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между FXU и ECLN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и ECLN

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ECLN в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXU и ECLN

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ECLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-32.28%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.45%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-19.88%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.73%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-5.07%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ECLN

First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.82%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.36%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.76%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.16%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.51%

+0.78%