Сравнение FXP с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
FXP и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -23.35% против 21.24% соответственно.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и SSO
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
FXP vs. SSO — Ранг доходности на риск
FXP
SSO
Сравнение FXP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.76 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.27 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.22 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 5.19 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.76 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.47 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | 0.59 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.38 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FXP и SSO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и SSO
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и SSO
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -84.67% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -23.17% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -46.73% | -41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | -59.34% | -35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -12.18% | -87.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -19.72% | -74.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 5.44% | +37.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и SSO
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 10.69% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 18.99% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 36.46% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 33.66% | +29.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 35.86% | +19.09% |