PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, FXP returned -30.22%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXP и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и KLIP

2026 (YTD)202520242023
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%43.27%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between FXP and KLIP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

-0.86

The correlation between FXP and KLIP has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQFXP с KWEB
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN

Доходность на риск

FXP vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.07

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.21

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.07

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.17

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.35

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FXP и KLIP

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-18.61%

-81.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-15.97%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-18.61%

-63.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-13.22%

-86.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-3.79%

-90.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

6.70%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и KLIP

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

5.71%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

12.86%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

15.84%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

18.13%

+44.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

18.13%

+36.78%

Сравнение комиссий FXP и KLIP

И FXP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и KLIP

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and KLIP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs -30.22% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs -30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 4.12% for FXP.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and CICC.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор