Сравнение FXP с KLIP
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, FXP returned -27.51%/yr vs 5.41%/yr for KLIP. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXP и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 30.56%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -14.26%.
FXP
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 14.69%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- -27.51%
- 5 лет*
- -14.41%
- 10 лет*
- -22.28%
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 30.56% | -45.32% | -52.46% | 45.72% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between FXP and KLIP is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.85 |
The correlation between FXP and KLIP has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. KLIP — Ранг доходности на риск
FXP
KLIP
Сравнение FXP c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.44 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.10 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и KLIP
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки KLIP в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -19.18% | -80.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -19.18% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -19.18% | -63.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -19.18% | -80.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -3.96% | -90.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 7.58% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и KLIP
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 5.89% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.48% | 13.18% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.65% | 16.19% | +23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 18.12% | +45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 18.12% | +36.66% |
Сравнение комиссий FXP и KLIP
И FXP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и KLIP
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности KLIP в 30.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.58% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and KLIP have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (12.22%) compared to KLIP (5.89%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs KLIP's -19.18%.
On 3-year performance, KLIP leads with 5.41% vs -27.51% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 5.41% return vs -27.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 3.58% for FXP.
FXP is categorized as Leveraged Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and CICC.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор