Сравнение FXP с SOXL
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -22.09%/yr vs 64.42%/yr for SOXL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности FXP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 33.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -22.09% против 64.42% соответственно.
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам FXP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between FXP and SOXL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.52 |
The correlation between FXP and SOXL shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FXP
SOXL
Сравнение FXP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.56 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 19.95 | -19.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 63.67 | -62.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и SOXL
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -90.46% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -43.47% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | -87.88% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | -90.46% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.71% | -90.46% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -23.67% | -76.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.15% | -34.95% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 13.60% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 12.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 68.18% | -55.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.50% | 99.65% | -70.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.64% | 116.81% | -77.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 110.33% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 100.60% | -45.83% |
Сравнение комиссий FXP и SOXL
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и SOXL
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SOXL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and SOXL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to FXP (12.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 64.42% vs -22.09% for FXP. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.42% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for SOXL.
FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор