PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXP returned -23.04%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности FXP и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции FXP уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: -23.04% против 11.28% соответственно.

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.64%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between FXP and FNDE is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

-0.77

The correlation between FXP and FNDE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

FXP vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.47

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.28

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.62

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

13.71

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.47

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.59

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.38

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FXP и FNDE

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-43.55%

-56.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-10.23%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-18.40%

-63.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-29.44%

-58.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

-39.93%

-54.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.61%

-98.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-11.71%

-82.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

2.70%

+14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и FNDE

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

5.34%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

12.30%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.29%

15.00%

+24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

16.91%

+46.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

19.30%

+35.61%

Сравнение комиссий FXP и FNDE

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и FNDE

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and FNDE have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.06%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs -23.04% for FXP. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs -23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.62% for FNDE.

FXP is categorized as Leveraged Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор