Сравнение FXO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FXO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.07% против 14.06% соответственно.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и SPY
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FXO vs. SPY — Ранг доходности на риск
FXO
SPY
Сравнение FXO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.49 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.27 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FXO и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и SPY
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и SPY
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -55.19% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.05% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -24.50% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -33.72% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.53% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -9.09% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.54% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и SPY
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.93%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.35% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.50% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.06% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.06% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.92% | +6.20% |