Сравнение FXO с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
FXO и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.89% соответственно.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и KIE
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
FXO vs. KIE — Ранг доходности на риск
FXO
KIE
Сравнение FXO c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.43 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | -0.46 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.67 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -1.55 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.43 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FXO и KIE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и KIE
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и KIE
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -75.30% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.25% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -15.68% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -44.31% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -9.91% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -12.09% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.26% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и KIE
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE) имеют волатильность 4.93% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.73% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.48% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.77% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.30% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 21.14% | +2.98% |