PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с KBWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 13.32%/yr vs 12.39%/yr for KBWP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности FXO и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.39% соответственно.

FXO

1 день
1.06%
1 месяц
4.51%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.91%
1 год
16.03%
3 года*
22.20%
5 лет*
9.91%
10 лет*
13.32%

KBWP

1 день
2.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.38%
1 год
2.45%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		3.78%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-1.94%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between FXO and KBWP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.65

The correlation between FXO and KBWP shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXO и KBWP

Секторы
FXO
KBWP

Финансовые услуги

94.5%
100.0%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.5%
KBWP
100.0%

Недвижимость

FXO
5.0%
KBWP

-

Технологии

FXO
0.6%
KBWP

-

Сырьевые материалы

FXO

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

KBWP

-

Энергетика

FXO

-

KBWP

-

Здравоохранение

FXO

-

KBWP

-

Промышленность

FXO

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

FXO

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

FXO vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXOKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.15

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.32

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.26

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

0.56

+3.53

FXO vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXO и KBWP

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-39.76%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.56%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-12.29%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-17.00%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-39.76%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-4.37%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и KBWP

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.02%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.82%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.07%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.60%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

18.54%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

20.73%

+3.36%

Сравнение комиссий FXO и KBWP

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и KBWP

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности KBWP в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.08%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.00%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FXO and KBWP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.82%) compared to FXO (4.02%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, FXO leads with 13.32% vs 12.39% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 13.32% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 2.00% for KBWP.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.35% for KBWP.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор