Сравнение FXO с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
FXO и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXO и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -9.24% | 37.76% | 5.95% | 26.31% | -11.72% | 17.88% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.43% соответственно.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и KBWP
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
FXO vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FXO
KBWP
Сравнение FXO c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.19 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | -0.13 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.29 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.74 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FXO и KBWP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и KBWP
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и KBWP
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -39.76% | -31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.57% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -17.00% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | -39.76% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -7.20% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -4.35% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.50% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и KBWP
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.30% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.75% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 19.26% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.49% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 20.65% | +3.47% |