PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с IYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while IYF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 12.03%/yr vs 12.79%/yr for IYF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.42%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции FXO уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 12.03% против 12.79% соответственно.

FXO

1 день
2.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
12.48%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.03%

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-1.28%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Correlation

The correlation between FXO and IYF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.90

The correlation between FXO and IYF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXO и IYF

Секторы
FXO
IYF

Финансовые услуги

94.3%
99.0%

Недвижимость

5.1%
0.7%

Технологии

0.6%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
IYF
99.0%

Недвижимость

FXO
5.1%
IYF
0.7%

Технологии

FXO
0.6%
IYF
0.3%

Сырьевые материалы

FXO

-

IYF

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

IYF

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

IYF

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

IYF

-

Энергетика

FXO

-

IYF

-

Здравоохранение

FXO

-

IYF

-

Промышленность

FXO

-

IYF

-

Коммунальные услуги

FXO

-

IYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO

Доходность на риск

FXO vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.66

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.99

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.70

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

1.90

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYF равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FXO и IYF

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-79.09%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.88%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-16.60%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.06%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-42.57%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.69%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-17.61%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IYF

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Financials ETF (IYF) имеют волатильность 4.16% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.11%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.57%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.04%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

20.90%

+3.23%

Сравнение комиссий FXO и IYF

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IYF

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности IYF в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.19%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FXO and IYF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYF has higher volatility (4.29%) compared to FXO (4.16%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs IYF's -79.09%.

On 10-year performance, IYF leads with 12.79% vs 12.03% for FXO. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYF has performed better with a 12.79% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.53% for IYF.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.42% for IYF.

FXO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор