PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с IAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 11.86%/yr vs 7.95%/yr for IAT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности FXO и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.95% соответственно.

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%

IAT

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.74%
С начала года
2.80%
6 месяцев
7.09%
1 год
22.99%
3 года*
22.20%
5 лет*
1.35%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.80%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between FXO and IAT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FXO and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXO и IAT

Секторы
FXO
IAT

Финансовые услуги

94.3%
100.0%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
IAT
100.0%

Недвижимость

FXO
5.1%
IAT

-

Технологии

FXO
0.6%
IAT

-

Сырьевые материалы

FXO

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

IAT

-

Энергетика

FXO

-

IAT

-

Здравоохранение

FXO

-

IAT

-

Промышленность

FXO

-

IAT

-

Коммунальные услуги

FXO

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

FXO vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.06

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.52

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

3.38

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FXO и IAT

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-77.22%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-17.49%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-29.29%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-55.55%

+26.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-55.55%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.75%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-26.97%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

6.81%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и IAT

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 3.63%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.12%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.74%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

21.86%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

29.03%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

30.78%

-6.65%

Сравнение комиссий FXO и IAT

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и IAT

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IAT в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.88%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

FXO and IAT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAT has higher volatility (6.12%) compared to FXO (3.63%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, FXO leads with 11.86% vs 7.95% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 11.86% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

IAT has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.23% for FXO.

FXO tracks StrataQuant Financials Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор