PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXO returned 11.86%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FXO и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FXO превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 11.86% против 11.24% соответственно.

FXO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.77%
1 год
9.07%
3 года*
18.83%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.86%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-3.33%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FXO and FDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FXO and FDL has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXO и FDL

Секторы
FXO
FDL

Финансовые услуги

94.3%
15.1%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

FXO
94.3%
FDL
15.1%

Недвижимость

FXO
5.1%
FDL

-

Технологии

FXO
0.6%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

FXO

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FXO

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FXO

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FXO

-

FDL
14.7%

Энергетика

FXO

-

FDL
27.3%

Здравоохранение

FXO

-

FDL
16.8%

Промышленность

FXO

-

FDL
3.8%

Коммунальные услуги

FXO

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FXO vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.11

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.25

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

5.56

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

13.56

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.11

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FXO и FDL

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-65.93%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-4.27%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-12.24%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-16.46%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-41.40%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.18%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-9.66%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.75%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и FDL

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.85%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

7.87%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.28%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

14.31%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

17.11%

+7.02%

Сравнение комиссий FXO и FDL

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и FDL

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.23%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FXO and FDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXO has higher volatility (3.63%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FXO leads with 11.86% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXO has performed better with a 11.86% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.23% for FXO.

FXO is categorized as Financials Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FXO tracks StrataQuant Financials Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор