PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXO и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.96%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции FDL немного отстают с 11.48%.

FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXO и FDL

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXO vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.43

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.00

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.77

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

7.07

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.43

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между FXO и FDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и FDL

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXO и FDL

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-65.93%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-11.58%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-16.46%

-12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-41.40%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-1.21%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-9.72%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.90%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и FDL

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.71%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.23%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

14.94%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

14.32%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

17.09%

+7.03%