PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с EUFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).

FXO и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXO и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-6.11%13.59%27.72%9.28%-9.24%37.76%5.95%26.31%-11.72%17.88%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXO показывает доходность -6.11%, а EUFN немного выше – -6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXO имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции EUFN немного отстают с 11.63%.

FXO

1 день
2.29%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.03%
1 год
8.41%
3 года*
17.53%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.05%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL

Сравнение комиссий FXO и EUFN

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

FXO vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.24

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.76

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.74

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

6.10

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между FXO и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и EUFN

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности EUFN в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXO и EUFN

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и EUFN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-53.25%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.77%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-35.15%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

-53.25%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-10.30%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-14.68%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.22%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и EUFN

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.99%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

9.84%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.70%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

22.21%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

21.57%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

24.53%

-0.40%