PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.81%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности FXI и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 2.81% против -38.45% соответственно.

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between FXI and YANG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.97

The correlation between FXI and YANG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

FXI vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.22

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.20

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-0.32

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.49

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FXI и YANG

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-99.98%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-38.85%

+23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-94.02%

+65.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-97.38%

+42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-99.53%

+38.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

-99.97%

+72.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-90.52%

+59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

24.39%

-17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и YANG

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.13%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

21.22%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

42.61%

-28.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

58.74%

-38.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

94.43%

-62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

82.10%

-54.44%

Сравнение комиссий FXI и YANG

FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и YANG

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and YANG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.81% vs -38.45% for YANG. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.81% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.61% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. FXI tracks FTSE China 50 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.07% for YANG.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор