Сравнение FXI с YANG
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.16%/yr vs -36.97%/yr for YANG. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности FXI и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 2.16% против -36.97% соответственно.
FXI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- -12.50%
- С начала года
- -10.19%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 2.16%
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам FXI и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -10.19% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between FXI and YANG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.97 |
The correlation between FXI and YANG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. YANG — Ранг доходности на риск
FXI
YANG
Сравнение FXI c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.50 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.88 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и YANG
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -99.98% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -31.88% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -94.02% | +65.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.53% | -97.38% | +45.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -99.37% | +38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.28% | -99.97% | +70.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -90.57% | +59.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 18.17% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и YANG
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.21%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 18.72% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 42.40% | -28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 59.41% | -39.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.66% | 94.41% | -62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 81.86% | -54.28% |
Сравнение комиссий FXI и YANG
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и YANG
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.99% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and YANG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to FXI (6.21%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, FXI leads with 2.16% vs -36.97% for YANG. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.16% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.99% for FXI.
FXI tracks FTSE China 50 Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор