Сравнение FXI с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
FXI и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 3.03% против -39.11% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и YANG
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
FXI vs. YANG — Ранг доходности на риск
FXI
YANG
Сравнение FXI c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.31 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.38 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.48 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.49 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FXI и YANG составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и YANG
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и YANG
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -99.98% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -68.02% | +51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -97.38% | +42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -99.60% | +38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -99.97% | +73.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -90.42% | +59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 57.00% | -51.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и YANG
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 19.60% | -12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 43.29% | -28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 71.59% | -47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 94.39% | -62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 82.22% | -54.52% |