Сравнение FXI с WNTR
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FXI is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FXI returned -6.15% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FXI charges 0.74%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FXI и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXI и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 8.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FXI and WNTR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FXI
WNTR
Сравнение FXI c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.02 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.72 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и WNTR
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -42.65% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -42.65% | +19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -10.67% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -20.46% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 16.63% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и WNTR
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 17.89% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 47.05% | -32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 53.81% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 53.49% | -21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 53.49% | -25.91% |
Сравнение комиссий FXI и WNTR
FXI берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и WNTR
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and WNTR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -6.15% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.97% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор