Сравнение FXI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FXI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FXI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.03% против -1.39% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и TLT
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FXI vs. TLT — Ранг доходности на риск
FXI
TLT
Сравнение FXI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.13 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.13 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FXI и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и TLT
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и TLT
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -48.35% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -9.23% | -7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -43.70% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -48.35% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -40.23% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -13.62% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 4.39% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и TLT
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.71% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 6.61% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 11.40% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 15.88% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 14.93% | +12.77% |