Сравнение FXI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
FXI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.03% против 28.39% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и SOXX
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
FXI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
FXI
SOXX
Сравнение FXI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.03 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.63 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.44 | -4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 16.46 | -16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.03 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.54 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FXI и SOXX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и SOXX
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и SOXX
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -70.21% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -18.27% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -45.75% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -45.75% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -7.95% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -20.10% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 4.92% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и SOXX
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 12.83% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 26.41% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 40.12% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 35.48% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 32.98% | -5.28% |