Сравнение FXI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Gold Trust (IAU).
FXI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.03% против 14.27% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и IAU
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
FXI vs. IAU — Ранг доходности на риск
FXI
IAU
Сравнение FXI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.90 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.33 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.72 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 9.95 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.90 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.26 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FXI и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и IAU
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и IAU
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -45.14% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -19.18% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -20.93% | -34.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -21.82% | -38.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -11.71% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -15.98% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.23% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и IAU
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 10.44% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 24.15% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 27.64% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 17.70% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 15.83% | +11.87% |