PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FXI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXI и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.03% против 12.81% соответственно.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FXI и DGRO

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FXI vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.14

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.66

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.48

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

6.80

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.14

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.74

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.73

-0.56

Корреляция

Корреляция между FXI и DGRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и DGRO

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXI и DGRO

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-35.10%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-10.92%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-19.31%

-35.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-35.10%

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-4.70%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-3.48%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.37%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и DGRO

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.57%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

7.21%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

14.47%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

13.84%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

16.63%

+11.07%