PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.68%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FXG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.68% против 15.60% соответственно.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FXG and VOO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FXG and VOO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXG и VOO

Секторы
FXG
VOO

Потребительский защитный сектор

79.6%
4.5%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.8%

Промышленность

4.0%
7.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
VOO
4.5%

Здравоохранение

FXG
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
VOO
9.8%

Промышленность

FXG
4.0%
VOO
7.6%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

FXG

-

VOO
10.5%

Энергетика

FXG

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

FXG

-

VOO
10.9%

Недвижимость

FXG

-

VOO
1.8%

Технологии

FXG

-

VOO
39.1%

Коммунальные услуги

FXG

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FXG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.80

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.46

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.51

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

11.16

-11.31

FXG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и VOO

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-33.99%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.90%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-18.69%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-24.52%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.99%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-3.23%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.68%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.00%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и VOO

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.80%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.79%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.43%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

16.91%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.02%

-3.05%

Сравнение комиссий FXG и VOO

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и VOO

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FXG and VOO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.33%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs 4.68% for FXG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.05% for VOO.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while VOO is S&P 500. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор