Сравнение FXG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.14% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и VOO
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FXG vs. VOO — Ранг доходности на риск
FXG
VOO
Сравнение FXG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.53 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.55 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.31 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FXG и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и VOO
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и VOO
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -33.99% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -11.98% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -24.52% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -33.99% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.55% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.72% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.55% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и VOO
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.34% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.47% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 18.11% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.82% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 17.99% | -3.08% |