PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с XLP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while XLP tracks the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.76%/yr vs 7.60%/yr for XLP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности FXG и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 4.76% против 7.60% соответственно.

FXG

1 день
0.74%
1 месяц
1.98%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.05%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.76%

XLP

1 день
0.86%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.45%
1 год
6.70%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		3.65%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.07%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between FXG and XLP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.77

The correlation between FXG and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXG и XLP

Секторы
FXG
XLP

Потребительский защитный сектор

79.6%
99.0%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.0%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
XLP
99.0%

Здравоохранение

FXG
8.3%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
XLP
1.0%

Промышленность

FXG
4.0%
XLP

-

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
XLP

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

XLP

-

Энергетика

FXG

-

XLP

-

Финансовые услуги

FXG

-

XLP

-

Недвижимость

FXG

-

XLP

-

Технологии

FXG

-

XLP

-

Коммунальные услуги

FXG

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

FXG vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.51

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.82

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.69

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.32

-1.33

FXG vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и XLP

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-35.90%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-9.69%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-12.39%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-16.30%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-24.51%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-5.01%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-7.06%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и XLP

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 5.31% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.20%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.54%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.11%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.37%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.77%

+0.20%

Сравнение комиссий FXG и XLP

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и XLP

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности XLP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.79%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.60%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FXG and XLP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.31%) compared to XLP (5.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLP leads with 7.60% vs 4.76% for FXG. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLP has performed better with a 7.60% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.60% for XLP.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.08% for XLP.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор