PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

FXG и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXG показывает доходность 5.69%, а XLP немного ниже – 5.46%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.10% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий FXG и XLP

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FXG vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.17

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.34

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

0.62

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FXG и XLP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и XLP

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXG и XLP

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-35.90%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.69%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-16.30%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-24.51%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.99%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.06%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и XLP

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.86%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.36%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.83%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

13.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

14.69%

+0.22%