PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXG с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXG и RSP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FXG и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
321.77%
360.10%
FXG
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXG:

0.59

RSP:

1.36

Коэф-т Сортино

FXG:

0.90

RSP:

1.92

Коэф-т Омега

FXG:

1.11

RSP:

1.24

Коэф-т Кальмара

FXG:

0.81

RSP:

2.19

Коэф-т Мартина

FXG:

2.25

RSP:

7.22

Индекс Язвы

FXG:

2.86%

RSP:

2.17%

Дневная вол-ть

FXG:

10.88%

RSP:

11.49%

Макс. просадка

FXG:

-38.69%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

FXG:

-7.71%

RSP:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.79% против 9.96% соответственно.


FXG

С начала года

3.66%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.51%

5 лет

6.90%

10 лет

5.79%

RSP

С начала года

13.31%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

7.54%

1 год

14.27%

5 лет

10.74%

10 лет

9.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXG и RSP

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
График комиссии FXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXG c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.591.36
Коэффициент Сортино FXG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.901.92
Коэффициент Омега FXG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.24
Коэффициент Кальмара FXG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.812.19
Коэффициент Мартина FXG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.257.22
FXG
RSP

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
1.36
FXG
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и RSP

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности RSP в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
1.69%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.30%1.34%1.71%1.67%1.24%0.95%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.15%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FXG и RSP

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.71%
-5.84%
FXG
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и RSP

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.49%
4.08%
FXG
RSP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab