Сравнение FXG с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
FXG и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.03% против 11.21% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и RSP
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
FXG vs. RSP — Ранг доходности на риск
FXG
RSP
Сравнение FXG c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.17 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.04 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.64 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FXG и RSP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и RSP
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и RSP
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -59.92% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.54% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -21.38% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -39.04% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.66% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.69% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.80% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и RSP
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.40% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.84% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 17.16% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.20% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.36% | -3.45% |