Сравнение FXG с CLIX
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXG returned 3.58%/yr vs -7.81%/yr for CLIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности FXG и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -8.42%.
FXG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.76%
CLIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXG и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 3.65% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.31% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.42% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.43% |
Correlation
The correlation between FXG and CLIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between FXG and CLIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXG vs. CLIX — Ранг доходности на риск
FXG
CLIX
Сравнение FXG c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXG | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.41 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.05 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXG и CLIX
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -73.21% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -19.57% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -21.18% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -68.22% | +52.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -45.90% | +36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -34.76% | +28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 7.65% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и CLIX
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.31%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.66% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 16.29% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 21.45% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 27.04% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 25.91% | -10.94% |
Сравнение комиссий FXG и CLIX
FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и CLIX
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CLIX в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.79% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
FXG and CLIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.66%) compared to FXG (5.31%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs CLIX's -73.21%.
On 5-year performance, FXG leads with 3.58% vs -7.81% for CLIX. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXG has performed better with a 3.58% return vs -7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
FXG has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.58% for CLIX.
FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while CLIX is Long-Short. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.65% for CLIX.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXG и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор