PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXG с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXG и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и CLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%5.46%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-11.38%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.


FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

CLIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-10.90%
1 год
16.33%
3 года*
17.97%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Сравнение комиссий FXG и CLIX

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.


Доходность на риск

FXG vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXGCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.09

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.85

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

2.45

-2.35

FXG vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXGCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.35

Корреляция

Корреляция между FXG и CLIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и CLIX

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CLIX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXG и CLIX

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и CLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FXGCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-73.21%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-19.57%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-68.22%

+52.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-47.65%

+40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-34.54%

+28.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.76%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и CLIX

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXGCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

7.71%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

16.27%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

22.90%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

27.03%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

26.03%

-11.12%