Сравнение FXG с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
FXG и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.51% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 5.46% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
FXG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.01%
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и CLIX
FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
FXG vs. CLIX — Ранг доходности на риск
FXG
CLIX
Сравнение FXG c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.10 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.25 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.32 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FXG и CLIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и CLIX
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.75% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и CLIX
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -73.21% | +34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -19.57% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -68.22% | +52.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -47.70% | +39.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -34.53% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 6.70% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и CLIX
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.80%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.78% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 16.32% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 22.94% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 27.03% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 26.04% | -11.12% |