PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с CLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXG returned 1.87%/yr vs -6.40%/yr for CLIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности FXG и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -6.21%.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и CLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%5.46%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%

Correlation

The correlation between FXG and CLIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.10

The correlation between FXG and CLIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и CLIX

Секторы
FXG
CLIX

Потребительский защитный сектор

79.9%
1.6%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
94.8%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
CLIX
1.6%

Здравоохранение

FXG
8.2%
CLIX

-

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
CLIX
94.8%

Промышленность

FXG
4.1%
CLIX

-

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
CLIX

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

CLIX

-

Энергетика

FXG

-

CLIX

-

Финансовые услуги

FXG

-

CLIX

-

Недвижимость

FXG

-

CLIX

-

Технологии

FXG

-

CLIX
3.6%

Коммунальные услуги

FXG

-

CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPYCLIX с QQQ

Доходность на риск

FXG vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.62

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.97

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.66

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.81

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CLIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FXG и CLIX

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-73.21%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.57%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-21.18%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-68.22%

+52.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-44.59%

+31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-34.70%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.15%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и CLIX

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.08%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

15.59%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

20.89%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

26.94%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

25.92%

-11.00%

Сравнение комиссий FXG и CLIX

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и CLIX

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CLIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and CLIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs CLIX's -73.21%.

On 5-year performance, FXG leads with 1.87% vs -6.40% for CLIX. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXG has performed better with a 1.87% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.57% for CLIX.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while CLIX is Long-Short. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.65% for CLIX.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор