PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с IHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and IHDG (WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while IHDG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.33%/yr vs 10.12%/yr for IHDG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for IHDG.

Доходность

Сравнение доходности FXG и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IHDG с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 4.33% против 10.12% соответственно.

FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%

IHDG

1 день
1.05%
1 месяц
4.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		0.49%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		6.44%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Correlation

The correlation between FXG and IHDG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2014 г.

0.47

The correlation between FXG and IHDG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и IHDG

Секторы
FXG
IHDG

Потребительский защитный сектор

79.9%
4.3%

Здравоохранение

8.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
19.3%

Промышленность

4.1%
19.7%

Сырьевые материалы

2.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
IHDG
4.3%

Здравоохранение

FXG
8.2%
IHDG
9.4%

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
IHDG
19.3%

Промышленность

FXG
4.1%
IHDG
19.7%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
IHDG
5.4%

Коммуникационные услуги

FXG

-

IHDG
4.5%

Энергетика

FXG

-

IHDG
3.7%

Финансовые услуги

FXG

-

IHDG
15.2%

Недвижимость

FXG

-

IHDG
0.3%

Технологии

FXG

-

IHDG
7.8%

Коммунальные услуги

FXG

-

IHDG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с AGNC
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с DBEFIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Доходность на риск

FXG vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.22

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.79

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.58

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

5.83

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IHDG равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.22

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FXG и IHDG

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и IHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-29.24%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.49%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-18.88%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-19.52%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-29.24%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-0.32%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-4.04%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.84%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и IHDG

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.32%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.39%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

11.20%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.58%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.83%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.76%

-0.84%

Сравнение комиссий FXG и IHDG

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и IHDG

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности IHDG в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.80%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FXG and IHDG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHDG has higher volatility (4.39%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs IHDG's -29.24%.

On 10-year performance, IHDG leads with 10.12% vs 4.33% for FXG. On fees, IHDG is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHDG has performed better with a 10.12% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHDG is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.80% for IHDG.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while IHDG is Foreign Large Cap Equities. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while IHDG tracks WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.58% for IHDG.

IHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и IHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор