PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с IHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с IHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG).

FXG и IHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и IHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и IHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		0.70%14.17%5.97%20.00%-11.53%19.75%10.51%33.42%-12.03%21.93%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у IHDG с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям IHDG по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.93% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

IHDG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.94%
С начала года
0.70%
6 месяцев
5.47%
1 год
14.91%
3 года*
9.58%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с AGNC
Часто сравнивают с IHDG:
IHDG с IDMOIHDG с IQDGIHDG с IGROIHDG с DBEFIHDG с IDVIHDG с VXUSIHDG с DEM

Сравнение комиссий FXG и IHDG

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IHDG в 0.58%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FXG vs. IHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IHDG
Ранг доходности на риск IHDG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHDG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHDG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c IHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGIHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.86

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.32

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.33

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

5.10

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. IHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IHDG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и IHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между FXG и IHDG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и IHDG

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IHDG в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
IHDG
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund		1.91%1.84%2.42%1.70%13.79%2.77%1.94%1.99%0.22%1.28%1.91%3.04%

Просадки

Сравнение просадок FXG и IHDG

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки IHDG в -29.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и IHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-29.24%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.22%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-19.52%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-29.24%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.70%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.05%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.97%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и IHDG

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.94%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.17%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.33%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.63%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.70%

-0.79%