PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXG с IYK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXG и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и IYK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.73% соответственно.


FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Сравнение комиссий FXG и IYK

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.


Доходность на риск

FXG vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXGIYKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.01

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-0.03

+0.14

FXG vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IYK равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXGIYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между FXG и IYK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и IYK

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IYK в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FXG и IYK

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и IYK.


Загрузка...

Показатели просадок


FXGIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-42.64%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.38%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-15.05%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.19%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-9.98%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.05%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и IYK

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXGIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.05%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.53%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

12.98%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.46%

-0.55%