PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с IYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с IYK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while IYK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.76%/yr vs 9.50%/yr for IYK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.42%/yr for IYK.

Доходность

Сравнение доходности FXG и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у IYK с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 4.76% против 9.50% соответственно.

FXG

1 день
0.74%
1 месяц
1.98%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.05%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.76%

IYK

1 день
0.66%
1 месяц
0.60%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.38%
1 год
6.09%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и IYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		3.65%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.06%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%

Correlation

The correlation between FXG and IYK is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.78

The correlation between FXG and IYK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXG и IYK

Секторы
FXG
IYK

Потребительский защитный сектор

79.6%
85.2%

Здравоохранение

8.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.4%

Промышленность

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
IYK
85.2%

Здравоохранение

FXG
8.3%
IYK
10.7%

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
IYK
1.4%

Промышленность

FXG
4.0%
IYK
0.1%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
IYK
2.6%

Коммуникационные услуги

FXG

-

IYK

-

Энергетика

FXG

-

IYK

-

Финансовые услуги

FXG

-

IYK

-

Недвижимость

FXG

-

IYK

-

Технологии

FXG

-

IYK

-

Коммунальные услуги

FXG

-

IYK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IHDGFXG с AGNC
Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH

Доходность на риск

FXG vs. IYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGIYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.48

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.77

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.57

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.17

-1.18

FXG vs. IYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа IYK равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и IYK

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и IYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGIYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-42.64%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.68%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-12.14%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-15.05%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.19%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-5.13%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.07%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.22%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и IYK

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеют волатильность 5.31% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGIYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.46%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.06%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.80%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.09%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.52%

-0.55%

Сравнение комиссий FXG и IYK

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и IYK

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IYK в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.79%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.60%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FXG and IYK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (5.46%) compared to FXG (5.31%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs IYK's -42.64%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.50% vs 4.76% for FXG. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.50% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.60% for IYK.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.42% for IYK.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и IYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор