Сравнение FXG с IYK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).
FXG и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXG или IYK.
Доходность
Сравнение доходности FXG и IYK
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXG показывает доходность 8.70%, а IYK немного выше – 8.84%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям IYK по среднегодовой доходности: 6.69% против 9.33% соответственно.
FXG
8.70%
-0.25%
0.60%
14.94%
8.55%
6.69%
IYK
8.84%
-2.48%
1.77%
12.17%
12.28%
9.33%
Основные характеристики
| FXG | IYK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 5.62 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 11.13% | 10.33% |
| Макс. просадка | -38.69% | -42.64% |
| Текущая просадка | -1.37% | -4.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и IYK
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IYK в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между FXG и IYK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXG c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и IYK
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IYK в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 1.57% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.30% | 1.34% | 1.71% | 1.67% | 1.24% | 0.95% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.54% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% | 1.82% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и IYK
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и IYK
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.