Сравнение FXG с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
FXG и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXG или VDC.
Основные характеристики
| FXG | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.67% | 4.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.05% | 2.41% |
| Дох-ть за 3 года | 5.58% | 5.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.62% | 8.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 10.40% |
| Макс. просадка | -38.69% | -34.24% |
| Current Drawdown | -4.64% | -2.20% |
Корреляция
Корреляция между FXG и VDC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXG и VDC
С начала года, FXG показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 7.62% против 8.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и VDC
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXG c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и VDC
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VDC в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 1.22% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% | 1.24% | 0.95% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.54% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и VDC
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и VDC
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.