PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXG с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с VDC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

FXG и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXG или VDC.

Корреляция

Корреляция между FXG и VDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXG:

-0.23

VDC:

0.67

Коэф-т Сортино

FXG:

-0.16

VDC:

1.11

Коэф-т Омега

FXG:

0.98

VDC:

1.14

Коэф-т Кальмара

FXG:

-0.20

VDC:

1.05

Коэф-т Мартина

FXG:

-0.44

VDC:

3.36

Индекс Язвы

FXG:

5.35%

VDC:

2.78%

Дневная вол-ть

FXG:

13.55%

VDC:

13.03%

Макс. просадка

FXG:

-38.69%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FXG:

-7.79%

VDC:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.48% против 8.37% соответственно.

FXG

С начала года

0.35%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.78%

5 лет

8.86%

10 лет

5.48%

VDC

С начала года

3.82%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

2.12%

1 год

8.00%

5 лет

10.95%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXG и VDC

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXG и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг риск-скорректированной доходности FXG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и VDC

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VDC в 2.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		1.96%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.30%1.34%1.71%1.67%1.24%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FXG и VDC

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и VDC

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...