Сравнение FXG с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
FXG и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXG или VDC.
Доходность
Сравнение доходности FXG и VDC
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.38% соответственно.
FXG
8.59%
-0.35%
0.84%
14.23%
8.69%
6.68%
VDC
14.96%
-0.71%
4.96%
20.71%
9.38%
8.38%
Основные характеристики
| FXG | VDC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.50 | 13.60 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 9.81% |
| Макс. просадка | -38.69% | -34.24% |
| Текущая просадка | -1.47% | -1.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и VDC
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между FXG и VDC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXG c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и VDC
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VDC в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 1.57% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.30% | 1.34% | 1.71% | 1.67% | 1.24% | 0.95% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и VDC
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и VDC
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.