PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с VDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

FXG и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.68% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXI

Сравнение комиссий FXG и VDC

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

FXG vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.30

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.54

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.49

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1.21

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FXG и VDC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и VDC

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FXG и VDC

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-34.24%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.28%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-16.55%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-25.31%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.87%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.71%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.76%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и VDC

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.84%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.98%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.67%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

12.98%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

14.58%

+0.33%