- ISIN
- US33734X1191
- CUSIP
- 33734X119
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Consumer Staples Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $230M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции FXG — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) показал доход в 7.69% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXG составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 апр. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.55% | 6.31% | -7.72% | 2.18% | -6.73% | 3.61% | 3.37% | 7.69% | |||||
| 2025 | 1.23% | 0.31% | 0.86% | 0.18% | -2.36% | -0.17% | -0.22% | 2.53% | -2.27% | -2.16% | 2.53% | -2.96% | -2.66% |
| 2024 | -1.49% | 5.15% | 4.96% | -3.22% | 0.61% | -2.88% | 2.96% | 3.11% | 0.36% | -3.68% | 6.45% | -8.12% | 3.21% |
| 2023 | 0.94% | -3.49% | 1.83% | 2.84% | -4.31% | 2.88% | 2.68% | -1.96% | -4.01% | -3.68% | 4.44% | 4.45% | 1.97% |
| 2022 | -0.05% | 0.66% | 2.62% | 1.63% | 0.14% | -5.15% | 3.98% | -1.39% | -9.22% | 11.32% | 4.45% | -4.26% | 3.28% |
| 2021 | 1.53% | 0.40% | 9.62% | 1.09% | 2.23% | -3.71% | -1.39% | 2.22% | -1.62% | 2.19% | -0.38% | 8.44% | 21.73% |
Метрики бенчмарка
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.55, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.89%) than losses (69.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 69.89%
- Участие в снижении
- 69.69%
Комиссия
Комиссия FXG составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXG имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.24 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.71 | -8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.71 | $1.09 | $0.89 | $1.15 | $0.85 | $0.73 | $0.82 | $0.97 | $0.65 | $0.78 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.36% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.59 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund составляет 5.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.69%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 26d | 2y 9moиюнь 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.54%март 2020 г. | 2mo 24d | 4mo 14d | 7mo 8dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.70%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.25%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 1mo | 1y 4moиюль 2011 г. - нояб. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -56.78% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.10% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -18.90% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -25.43% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -33.92% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -1.00% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.70% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.09% | +4.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXG
Добавьте First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXG