- ISIN
- US33734X1191
- CUSIP
- 33734X119
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Consumer Staples Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $229M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $660.92K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции FXG — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,288.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) показал доход в 8.56% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXG составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- -1.21%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.76%
- Всё время*
- 8.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FXG по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 апр. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 2 окт. 2008 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.55% | 6.31% | -7.72% | 2.18% | -6.73% | 3.61% | 3.19% | 0.98% | 8.56% | ||||
| 2025 | 1.23% | 0.31% | 0.86% | 0.18% | -2.36% | -0.17% | -0.22% | 2.53% | -2.27% | -2.16% | 2.53% | -2.96% | -2.66% |
| 2024 | -1.49% | 5.15% | 4.96% | -3.22% | 0.61% | -2.88% | 2.96% | 3.11% | 0.36% | -3.68% | 6.45% | -8.12% | 3.21% |
| 2023 | 0.94% | -3.49% | 1.83% | 2.84% | -4.31% | 2.88% | 2.68% | -1.96% | -4.01% | -3.68% | 4.44% | 4.45% | 1.97% |
| 2022 | -0.05% | 0.66% | 2.62% | 1.63% | 0.14% | -5.15% | 3.98% | -1.39% | -9.22% | 11.32% | 4.45% | -4.26% | 3.28% |
| 2021 | 1.53% | 0.40% | 9.62% | 1.09% | 2.23% | -3.71% | -1.39% | 2.22% | -1.62% | 2.19% | -0.38% | 8.44% | 21.73% |
Метрики бенчмарка
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.55, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.92%) than losses (68.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 68.92%
- Участие в снижении
- 68.72%
Комиссия
Комиссия FXG составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXG имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.50 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 10.58 | -9.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.71 | $1.09 | $0.89 | $1.15 | $0.85 | $0.73 | $0.82 | $0.97 | $0.65 | $0.78 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.69%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 26d | 2y 9moиюнь 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.54%март 2020 г. | 2mo 24d | 4mo 14d | 7mo 8dдек. 2019 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.70%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.25%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 1mo | 1y 4moиюль 2011 г. - нояб. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FXG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -56.78% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.10% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -18.90% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -25.43% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -33.92% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.17% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.69% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.14% | +4.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXG
Добавьте First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXG