PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33734X1191

CUSIP

33734X119

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

StrataQuant Consumer Staples Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FXG составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FXG с CLIX FXG с XLP FXG с KXI FXG с RSP FXG с VDC FXG с IYK FXG с SJNK FXG с AGNC FXG с IHDG FXG с SPY
Популярные сравнения:
FXG с CLIX FXG с XLP FXG с KXI FXG с RSP FXG с VDC FXG с IYK FXG с SJNK FXG с AGNC FXG с IHDG FXG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
321.77%
297.65%
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund показал доход в 3.66% с начала года и 5.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FXG

С начала года

3.66%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

-0.24%

1 год

5.51%

5 лет

6.90%

10 лет

5.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.49%5.15%4.96%-3.22%0.61%-2.88%2.96%3.11%0.36%-3.68%6.44%3.66%
20230.94%-3.49%1.83%2.84%-4.31%2.88%2.68%-1.96%-4.01%-3.68%4.44%4.45%1.97%
2022-0.05%0.66%2.62%1.63%0.14%-5.15%3.98%-1.39%-9.21%11.32%4.45%-4.26%3.28%
20211.53%0.40%9.62%1.09%2.23%-3.71%-1.39%2.22%-1.62%2.18%-0.38%8.44%21.73%
2020-4.54%-8.94%-7.64%11.18%5.27%-1.14%5.78%2.22%-3.12%-1.32%8.21%0.90%4.85%
20196.66%-0.91%3.08%3.58%-6.97%3.90%0.42%2.81%2.92%-1.68%2.82%2.98%20.65%
20183.53%-5.18%-1.67%-0.64%-3.18%4.78%-1.36%3.29%-1.13%-0.28%0.47%-9.89%-11.49%
2017-0.22%2.32%-0.86%2.75%-2.24%-0.44%1.80%-1.22%-1.03%-0.35%6.70%0.68%7.87%
2016-2.25%2.35%4.05%0.72%0.99%3.90%1.45%-1.92%-3.27%-0.79%-4.14%3.94%4.67%
2015-0.24%6.57%-0.54%-2.55%3.43%-1.93%3.84%-4.99%-3.24%4.82%-0.34%1.87%6.18%
2014-4.12%6.23%1.82%-0.20%6.69%1.94%-5.30%4.72%-0.79%3.89%5.10%0.05%20.98%
20136.59%3.96%9.15%0.30%0.72%0.15%7.68%-3.19%2.54%5.44%1.38%1.73%42.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXG составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FXG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.592.10
Коэффициент Сортино FXG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.902.80
Коэффициент Омега FXG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара FXG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.813.09
Коэффициент Мартина FXG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.2513.49
FXG
^GSPC

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
2.10
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$0.89$1.15$0.85$0.73$0.82$0.97$0.65$0.78$0.74$0.53$0.34

Дивидендный доход

1.69%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.30%1.34%1.71%1.67%1.24%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.09
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.89
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.54$1.15
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.85
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.73
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.82
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.16$0.97
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.65
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.78
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.74
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.53
2013$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.71%
-2.62%
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund составляет 7.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.69%13 июн. 2007 г.3406 мар. 2009 г.2701 апр. 2010 г.610
-27.54%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.151
-19.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.479
-15.7%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.36111 мар. 2024 г.474
-15.25%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.29028 нояб. 2012 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.49%
3.79%
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab