PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

FXG — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат StrataQuant Consumer Staples Index. FXG запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.63%.

Информация о ETF

ISIN

US33734X1191

CUSIP

33734X119

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

StrataQuant Consumer Staples Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FXG составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FXG с CLIX FXG с RSP FXG с KXI FXG с IYK FXG с XLP FXG с VDC FXG с SJNK FXG с AGNC FXG с IHDG FXG с SPY
Популярные сравнения:
FXG с CLIX FXG с RSP FXG с KXI FXG с IYK FXG с XLP FXG с VDC FXG с SJNK FXG с AGNC FXG с IHDG FXG с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) показал доход в 0.35% с начала года и -3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXG составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

FXG

С начала года

0.35%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-3.78%

5 лет

8.86%

10 лет

5.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.23%0.31%0.86%0.18%-2.20%0.35%
2024-1.49%5.15%4.96%-3.22%0.61%-2.88%2.96%3.11%0.36%-3.68%6.44%-8.11%3.21%
20230.94%-3.49%1.83%2.84%-4.31%2.88%2.68%-1.96%-4.01%-3.68%4.44%4.45%1.97%
2022-0.05%0.66%2.62%1.63%0.14%-5.15%3.98%-1.39%-9.21%11.32%4.45%-4.26%3.28%
20211.53%0.40%9.62%1.09%2.23%-3.71%-1.39%2.22%-1.62%2.19%-0.38%8.44%21.73%
2020-4.54%-8.94%-7.64%11.18%5.27%-1.14%5.78%2.22%-3.12%-1.32%8.21%0.90%4.85%
20196.66%-0.91%3.08%3.58%-6.97%3.90%0.42%2.81%2.92%-1.68%2.82%2.98%20.65%
20183.53%-5.18%-1.67%-0.64%-3.18%4.78%-1.36%3.29%-1.13%-0.28%0.47%-9.89%-11.49%
2017-0.22%2.32%-0.86%2.75%-2.24%-0.44%1.80%-1.22%-1.03%-0.35%6.70%0.68%7.87%
2016-2.25%2.35%4.05%0.72%0.99%3.90%1.45%-1.92%-3.27%-0.79%-4.14%3.94%4.67%
2015-0.23%6.57%-0.54%-2.55%3.43%-1.93%3.84%-4.99%-3.24%4.82%-0.34%1.87%6.18%
2014-4.12%6.23%1.82%-0.20%6.69%1.94%-5.30%4.72%-0.79%3.89%5.10%0.05%20.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXG составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.09$0.89$1.15$0.85$0.73$0.82$0.97$0.65$0.78$0.74$0.53

Дивидендный доход

1.96%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.30%1.34%1.71%1.67%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.09
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.89
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.54$1.15
2021$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.85
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.73
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.82
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.16$0.97
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.65
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.78
2015$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.74
2014$0.10$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund составляет 7.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.69%13 июн. 2007 г.3406 мар. 2009 г.2701 апр. 2010 г.610
-27.54%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.151
-19.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.479
-15.7%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.36111 мар. 2024 г.474
-15.25%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.29028 нояб. 2012 г.351

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...