PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

FXA и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXA и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXA и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		3.95%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: -0.43% против 18.41% соответственно.

FXA

1 день
0.25%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.95%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.43%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-0.43%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с QQQFXA с FNCMX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий FXA и XMMO

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

FXA vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.91

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.41

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

11.42

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.60

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.83

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.55

-0.41

Корреляция

Корреляция между FXA и XMMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и XMMO

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.93%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FXA и XMMO

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-55.37%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-12.81%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-27.91%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-36.74%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.78%

-2.62%

-24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-9.52%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.70%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и XMMO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

9.04%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

14.39%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

22.03%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

21.27%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

22.11%

-12.11%