Сравнение FXA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
FXA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -0.43% против 15.72% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и XLG
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
FXA vs. XLG — Ранг доходности на риск
FXA
XLG
Сравнение FXA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.63 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 5.71 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FXA и XLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и XLG
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и XLG
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -52.39% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.41% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -28.02% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -30.46% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -8.93% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -7.69% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.54% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и XLG
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.82% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 10.65% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 19.97% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 18.68% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 18.81% | -8.81% |